Trader 量化交易系统
这里整理 Trader 项目的核心知识库——一个用 Rust 从零构建的多市场、多资产量化交易系统。
内容定位是架构师视角的深度解读：为什么这么设计、权衡了什么、面试怎么聊。
- 架构总览：Workspace 结构、27 个 crate、四模式统一运行时、事件驱动决策链
- 运行模式体系：Backtest/Replay/Paper/Live 的差异与复用、AlgorithmEngine 统一链路
- 交易决策链：Universe → Alpha → Portfolio → Market Rules → Risk → Execution → OMS → Broker
- 数据与存储：SQLite 审计、Parquet 研究、MarketSlice、Feature Store、Polars
- 风控与安全：Risk 闸门、Live Guard、实盘保护、Reconciliation 对账
- API 与部署：REST/WS 控制面、CLI 工具、Docker Compose、迁移
一个“以统一决策链为核心的多模式、多市场量化交易系统”——不是策略回测框架，不是券商城，而是一个完整的数据采集、信号、交易、风控一体化系统。
| 特点 | 说明 |
|---|---|
| 四模式统一 | Backtest/Replay/Paper/Live 共用同一 AlgorithmEngine，策略零分叉 |
| 事件驱动 | typed event bus + event_store 审计，WebSocket 实时广播 |
| 多市场 | A 股/港股/美股/数字货币现货/永续/合约 |
| 风控前置 | 7 级 Risk 校验：max qty/notional/cash buffer/halt/short/exposure/leverage |
| 实盘保护 | 送单闸门默认关闭、凭证不落库、伪装实盘失败、Live 禁止绕过 OMS 下单 |
| 数据可复现 | MarketSlice 统一行情表达、Parquet 研究数据有 checksum |
| 研究与生产桥接 | Feature Store + 市场规则引擎打通研究到实盘路径 |
Rust / Tokio / Axum / SQLx / Polars / Parquet / Decimal
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